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Revista Internacional de Estatística e Probabilidade.
Métricas do jornal.
Factor de impacto baseado em Google (2018): 1.95.
índice h (fevereiro de 2017): 9.
índice i10 (fevereiro de 2017): 9.
índice h5 (fevereiro de 2017): 8.
h5-mediana (fevereiro de 2017): 13.
Estratégias de negociação de fluxos de dinheiro futuro com commodities com base em HMM.
Este artigo pretende estabelecer uma estratégia de negociação quantitativa de futuros de commodities com base em fluxos de dinheiro do mercado. Em primeiro lugar, usamos o índice de acumulação / distribuição para, respectivamente, construir o índice CMF, que representa a relação entre os fluxos de capital totais eo volume total e o índice CHO que representa a média móvel exponencial dos fluxos de capital cumulativos. Em vista dos diferentes fluxos de dinheiro entre compradores e vendedores, o estabelecimento do índice de volume líquido da transação VTL é usado para descrever, respectivamente, o fluxo de dinheiro entre compradores e vendedores. Nesta base, o modelo HMM é introduzido e os três tipos de índices acima são combinados para escolher o tempo, no qual executamos a operação stop-loss e controle de risco. Finalmente, todos os valores do índice de desempenho da estratégia são os seguintes: a taxa de retorno do capital inicial é de 193,77%, a taxa de retorno anual é de 99,86%, a taxa de retração máxima é de 15,73%, a taxa de Sharpe é de 2,05 eo índice de ganhos de preço é 4.01.
Revista Internacional de Estatística e Probabilidade ISSN 1927-7032 (Imprimir) ISSN 1927-7040 (Online)
Copyright © Centro Canadense de Ciências e Educação.
Revista Internacional de Economia e Finanças.
Estratégias de negociação sintéticas e sintáticas de candelabros.
A estratégia de troca de castiçal é um método técnico muito popular para transmitir o crescimento e o declínio da demanda e oferta no mercado financeiro. Neste artigo, procuramos investigar o poder preditivo dos padrões de candelabro de dois dias e determinar os fatores-chave para melhorar o desempenho. O conjunto de dados deste estudo inclui a abertura diária, os preços altos, baixos e de fechamento e os volumes diários de todos os títulos eletrônicos na Bolsa de Valores de Taiwan entre 1998 e 2007.
O resultado deste trabalho indica que o padrão harami pode obter informações sobre movimentos de preços de curto prazo derivados da demanda e oferta no mercado de ações de Taiwan, porque os desempenhos dos sinais harami são significativamente positivos de forma irresistível. O principal contributo deste estudo é que melhora essas estratégias de negociação com três fatores de confirmação, isto é, aberto do dia após um padrão de reversão, as mudanças de corpos reais entre dois dias e as mudanças no volume. Além disso, esta é a primeira vez que a pesquisa de candelabros empregou o Modelo de Regressão Quantile.
Revista Internacional de Economia e Finanças ISSN 1916-971X (Imprimir) ISSN 1916-9728 (Online)
Copyright © Centro Canadense de Ciências e Educação.
Journal of Investment Strategies.
Publicado pela primeira vez: dezembro de 2018.
O Journal of Investment Strategies é dedicado ao tratamento rigoroso das estratégias modernas de investimento; indo muito além das abordagens "clássicas" tanto em seus instrumentos e metodologias. Ao fornecer uma representação equilibrada de pesquisas acadêmicas, de compra e de venda, o Jornal promove a polinização cruzada de idéias entre pesquisadores e profissionais, alcançando um nexo exclusivo da academia e da indústria, por um lado, e modelos teóricos e aplicados sobre a de outros.
O Diário contém artigos de pesquisa aprofundados, bem como artigos de discussão sobre temas técnicos e de mercado, e visa capacitar a comunidade de investimento global com pesquisas práticas e de ponta para entender e implementar estratégias de investimento modernas.
Com foco em importantes estratégias, técnicas e gerenciamento de investimentos contemporâneos, o jornal considera artigos sobre as seguintes áreas:
Estratégias Fundamentais: incluindo macro fundamental, equidade fundamental ou seleção de crédito Estratégias de Valor Relativo: estimativa e investimento na avaliação relativa de títulos relacionados, tanto de baunilha como de derivadas Estratégias Táticas: estratégias baseadas na previsão e no investimento em padrões de comportamento de mercado, como o impulso ou reversão média, e as estratégias táticas de alocação de ativos. Estratégias orientadas por eventos: estratégias baseadas na previsão de probabilidade de eventos de mudança de mercado ou reações de mercado a tais eventos Estratégias de negociação algorítmica: modelos de microestrutura de mercado, liquidez e impacto no mercado e execução de contratos algorítmicos e estratégias de mercado Principais estratégias de investimento: investimento Estratégias para títulos ilíquidos e principal propriedade ou financiamento de ativos e negócios reais Gerenciamento de carteira e alocação de ativos: modelos para otimização de portfólio, controle de risco, atribuição de desempenho e alocação de ativos Métodos econométricos e estatísticos: com aplicações em estratégias de investimento.
O Journal of Investment Strategies foi selecionado para cobertura no Clarivate Analytics Emerging Sources Citation Index.
Proteção de cauda para investidores longos: convexidade de tendência no trabalho.
Neste artigo, os autores mostram que as estratégias de tendência de ativos únicos têm convexidade interna, desde que seus retornos sejam agregados ao longo da escala de tempo certa, ou seja, o do filtro de tendências.
Velocidade e dimensões da negociação.
Neste artigo, são introduzidas duas novas estatísticas de portfólio: ENT, que mede a velocidade de negociação, e a ENTD, que mede a diversidade comercial. Juntamente com vetores que representam grandes direções comerciais, estes fornecem uma nova visão sobre o intrínseco ...
Negociação eficiente de carteiras tributáveis.
Este artigo determina estratégias de negociação do ciclo de vida para carteiras sujeitas ao sistema de impostos dos EUA.
Concentração de carteira e contágio no mercado de ações: evidência sobre o "vôo para familiaridade" em métodos de indexação.
Este artigo mostra luz sobre o emaranhamento dos esquemas de ponderação do índice.
Alavancagem e incerteza.
Ao estender o critério de Kelly a um modelo probabilístico simples com um resultado de risco de cauda adicional associado à incerteza, este documento examina além do risco e avalia como a incerteza restringe alavancagem ótima.
Iniciando o ciclo de vida com a rentável estratégia de rendimento de dividendos: simulações e análise não paramétrica.
Usando simulações, o autor mostra que o investimento em ciclo de vida implementado em ações altamente rentáveis e de alto rendimento de dividendos (a estratégia rentável de rendimento de dividendos) fornece uma solução convincente para o problema da suboptimidade alavancando ...
Melhorando o valor da empresa através de opções de negociação.
Este artigo aborda o problema de aprimorar uma atividade de investimento ao adicionar regularmente uma troca de opções ao mix de portfólio e apresentou resultados para o subjacente único do índice S & amp; P 500, com a atividade subjacente sendo longa o índice ou ...
Um quadro de quantificação de incertezas para a obtenibilidade dos resultados de backtesting das estratégias de negociação.
Neste artigo, os autores propõem um quadro para a implementação e estratégias de negociação de backtesting.
Testes estatísticos de indicadores técnicos de DeMark sobre futuros de commodities.
Este artigo examina o desempenho de três indicadores de DeMark em mais de vinte e um mercados de futuros de commodities e dez anos de dados diários.
Correção dos motores de backtest.
Neste artigo, os autores fornecem ferramentas para testar a correção dos mecanismos de backtest para configurações com no máximo uma entrada e uma saída.
Black-Litterman, beta exótica e diferentes carteiras eficientes: uma abordagem integrada.
Este artigo traz a otimização de Black-Litterman, betas exóticas e diferentes carteiras iniciais em um quadro completo e simbiótico.
Paridade de risco agnóstica: domesticar desconhecidos conhecidos e desconhecidos.
Este artigo oferece uma nova perspectiva sobre alocação de portfólio, que evita qualquer otimização explícita e, em vez disso, leva o ponto de vista da simetria.
Risco de interconexão e gerenciamento de portfólio ativo.
Este artigo estuda medidas de centralidade (risco de interconexão) e seu valor agregado em um quadro de otimização de portfólio ativo.
Restrições de risco para otimização de portfólio com custo de transação de taxa fixa.
Neste artigo, os autores investigam como os custos de transação de taxa fixa afetam o reequilíbrio do portfólio.
Investir em períodos com distâncias de Mahalanobis.
Os autores propõem um quadro analítico para medir as oportunidades de investimento e alocar o risco ao longo do tempo com base na distância Mahalanobis.
Modelos de risco estatístico.
Neste artigo, os autores fornecem algoritmos completos e código-fonte para a construção de modelos de risco estatístico.
Na otimização das exposições ao risco com estratégias de tendência nas carteiras de sobreposição de moeda.
Este artigo propõe o uso de um mecanismo de otimização no processo de construção da carteira de sobreposição de moeda.
Estratégia de preço de fechamento ótima: peculiaridades e aspectos práticos.
Os autores deste artigo obtêm uma ótima estratégia de negociação que avalia o preço de fechamento em uma estrutura de otimização de variância média.
Insights sobre otimização robusta: decomposição em carteiras de variância média e risco.
Os autores deste artigo visam desmitificar as carteiras selecionadas por otimização robusta, olhando para limitar as carteiras nos casos de incerteza grande e pequena nos retornos médios.
Igual alocação de risco com carry, value e momentum.
Os autores deste artigo analisam uma carteira de igual peso de exposições globais ao fator de risco de classes cruzadas.
Paginação.
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